Arbeitshilfe NPL-Tool
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Das NPL-Tool der AWADO unterstützt Institute bei der Analyse und Überwachung der aufsichtsrechtlichen Mindestdeckungsanforderungen für notleidende Risikopositionen gemäß NPL-Backstop. Auf Basis vorhandener Meldewesendaten werden die Auswirkungen auf Eigenmittel, Kapitalquoten und zukünftige Abzugsposten transparent dargestellt. Ergänzend ermöglicht eine Mehrjahressimulation die Bewertung der erwarteten Entwicklung des NPL-Backstops und der Kapitalbelastung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren.
- Die Anforderungen des NPL-Backstops nach Art. 36 Abs. 1 lit. m CRR i. V. m. Art. 47c CRR führen zu zusätzlichen Eigenmittelabzügen für unzureichend gedeckte notleidende Risikopositionen.
- Die Ermittlung der Mindestdeckungsanforderungen und die Analyse relevanter Sicherheitenstrukturen sind komplex und zeitaufwendig.
- Die Auswirkungen auf Eigenmittelquoten sowie die zukünftige Entwicklung der Abzugsposten müssen regelmäßig bewertet und dokumentiert werden.
- Für Meldewesen, Gesamtbanksteuerung und Management sind transparente Auswertungen und belastbare Prognosen erforderlich.
- Das NPL-Tool visualisiert sämtliche relevanten Daten des NPL-Backstops auf Basis der vorhandenen Meldewesendaten.
- Es analysiert die Zusammensetzung notleidender Risikopositionen nach Sicherheitenkategorien und identifiziert Positionen mit ausstehenden Mindestdeckungsanforderungen.
- Relevante technische Merkmale von Immobiliensicherheiten werden ausgewiesen, um mögliche Optimierungspotenziale bei der Anerkennung als Realkredit sichtbar zu machen.
- Eine integrierte Mehrjahressimulation prognostiziert die Entwicklung künftiger Abzugsposten sowie deren Auswirkungen auf aufsichtsrechtliche Kapitalquoten über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren.
- Das Tool stellt die wesentlichen Kennzahlen einschließlich NPL-Quote, Abzugsposten und Sicherheitenstrukturen übersichtlich und nachvollziehbar dar.
- Hohe Transparenz: Übersichtliche Darstellung aller relevanten NPL-Backstop-Positionen und ihrer Deckungssituation.
- Frühzeitige Steuerungsimpulse: Identifikation zukünftiger Belastungen aus dem NPL-Backstop durch integrierte Mehrjahressimulation.
- Effiziente Analyse: Strukturierte Aufbereitung komplexer Meldewesendaten in einer anwenderfreundlichen Excel-Lösung.
- Bessere Entscheidungsgrundlage: Unterstützung von Meldewesen, Gesamtbanksteuerung und Management bei regulatorischen Fragestellungen.
- Nachvollziehbarkeit: Detaillierte Darstellung der zugrundeliegenden Risikopositionen, Sicherheiten und Berechnungslogiken.
| Produkttyp | Arbeitshilfe |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 24.08.2026 |
| Geplante Aktualisierung | derzeit keine |
| Format | MS-Excel |