Arbeitshilfen zur Ermittlung der Ausübungsquoten impliziter Optionen
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Die Umsetzung der neuen aufsichtlichen Regelungen zum IRRBB fordern eine Berücksichtigung von impliziten Optionen im Kundengeschäft in den Risikosteuerungs- und –controllingprozessen der Kundengeschäfts- und Marktrisikosteuerung. Die Analyse der marktzinsabhängigen und marktzinsunabhängigen Ausübungen baut auf einen großen Datenbestand auf, der die Schätzung des Ausübungsverhaltens der Kunden zulässt. In der Praxis stehen jedoch keine standardisierten Auswertungstools zur Ermittlung der Ausübungsquoten zur Verfügung. Zudem sind oftmals keine ausreichenden Kundenbestände vorhanden, die eine MaRisk-konforme Risikomessung zulassen. Zur Plausibilisierung der Parametrisierung und dem Nachweis der Angemessenheit bieten wir Ihnen verschiedene Arbeitshilfen an, um die impliziten Optionen aus Sondertilgungen und BGB-Optionen im Kundenkreditgeschäft sowie Kündigungsrechten im Kundeneinlagengeschäft zu ermitteln.
- Sie stehen vor der Herausforderung, implizite Optionen angemessen im Sinne des IRRBB in den Risikosteuerungs- und -controllingprozessen Ihrer Bank zu berücksichtigen.
- Ihr Datenbestand ist nicht ausreichend umfangreich, um zukunftsgerichtete und aufsichtsrechtlich angemessene Ausübungsquoten für Ihre Bank zu ermitteln.
- Sie möchten praxiserprobte Methoden zur Ermittlung bzw. Plausibilisierung von Ausübungsquoten in Ihrer Bank etablieren.
- Wir unterstützen Sie mit unserer Lösung bei der Ermittlung der Ausübungsquoten für implizite Optionen im Kundengeschäft.
- Die Sondertilgungen im Kundenkreditgeschäft sowie die Kündigungsrechte im Kundeneinlagengeschäft werden auf Basis tatsächlicher historischer Ausübungen abgeleitet.
- Die Ausübung der BGB-Kündigungsrechte berechnen wir anhand der Wechselneigung Ihrer Kunden nach Ablauf der Sollzinsbindung und approximieren auf diese Weise eine erwartete Ausübung.
- Durch eine zusätzliche ex-ante Analyse der BGB-Kündigungsrechte erfolgt eine Abschätzung der Sensitivität der Ausübungen in unterschiedlichen Zinsszenarien.
- Steigerung der Prozessqualität im Risikocontrolling
- Eine hohe Qualität wird durch die fachliche Expertise unserer Spezialisten gewährleistet
- Betriebswirtschaftliche Optimierung der Prozesse durch praxisnahe Empfehlungen
| Produkttyp | Arbeitshilfe |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 30.11.2024 |
| Geplante Aktualisierung | Zu jedem VR-Control Release |
| Format | MS-Excel mit signierten Makro |