Muster-Arbeitsanweisung „Risikocontrolling von Liquiditätsrisiken“
320.03.04.04
Nach §25a Abs. 1 S. 1 und S. 3 KWG muss ein Institut über eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation, die die Einhaltung der vom Institut zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen und der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten gewährleistet, sowie über ein angemessenes und wirksames Risikomanagement verfügen. Eine Konkretisierung erfolgt im Rahmen der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Die Muster-Arbeitsanweisung bezieht sich sowohl auf die Anforderungen aus BTR 3.1 MaRisk als auch auf die qualitativen Anforderungen aus der „Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute“.
- Sie müssen die Liquiditätskennziffern LCR und NSFR einhalten und angemessene Stresstests durchführen.
- Sie brauchen eine Liquiditätsmanagementfunktion.
- Sie benötigen einen Notfallplan und Notfalltests für Liquiditätsengpässe.
Wir stellen Ihnen eine Muster-Arbeitsanweisung zur Verfügung, die
- Regelungen zur Sicherstellung der Einhaltung der Liquiditätskennziffern LCR und NSFR aufzeigt.
- Aufgaben und Kompetenzen der Liquiditätsmanagementfunktion beschreibt.
- einen Notfallplan für Liquiditätsengpässe prozessual darstellt.
Zum Produkt gehörige Leitfäden
- Keine
Zum Produkt gehörige Anlagen
- Keine
Über den grundlegenden Aufbau der Muster-Arbeitsanweisungen können Sie sich hier informieren.
Die Muster-Arbeitsanweisungen werden im Auftrag des Genoverband e.V. vertrieben und gemeinschaftlich durch den Genoverband e.V., den Genossenschaftsverband Bayern e.V. und den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. erstellt. Den zuvor genannten Verbänden obliegen die Nutzungs- und Urheberrechte ebenso, wie die Verantwortung für die Inhalte oder die inhaltliche Weiterentwicklung dieses Produktes.
- Sie haben übersichtlich strukturierte Prozesse zur Überwachung und Simulation der LCR und NSFR, zur Erstellung der Liquiditätsablaufbilanz sowie zum Notfallplan für Liquiditätsengpässe dokumentiert.
| Produkttyp | Arbeitsanweisung |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 05.04.2024 |
| Geplante Aktualisierung | Juni/Juli 2025 Laufende Aktualisierung |
| Format | MS-Word und Lotus Notes |