Optimierung Ihrer aufsichtsrechtlichen Eigenmittel-Anforderungen (Säule I)
17. Dezember 2021
Der Druck auf die Eigenmittelausstattung der Banken nimmt seit Jahren insbesondere durch den Aufbau der Kapitalpuffer, die SREP-Zuschläge und die i.d.R. vorhandenen Wachstumsstrategien der Banken zu. Darüber hinaus stehen im Rahmen der Umsetzung von Basel IV, durch das Inkrafttreten des CRR Quick Fix Ende Juni 2020 sowie weiteren Änderung durch die CRR II, diverse Regulierungsvorhaben mit Auswirkungen auf die Eigenmittelausstattung der Banken an.
Ihre Herausforderung
- Sie wollen Anrechnungserleichterungen bei der aufsichtsrechtlichen Eigenmittelunterlegung nutzen bzw. noch optimaler nutzen sowie ihre Datenqualität verbessern?
- Sie wenden noch keine (oder nur begrenzt) Realkreditprivilegierung und keine Kreditminderungstechniken an, aber Sie wollen Ihre
Eigenmittelquote (EMQ) optimieren?
Unsere Lösung
- Wir analysieren Ihre Ausgangssituation insb. Zuordnung zu Forderungsklassen, zur Anwendung kommende Umrechnungsfaktoren, Risikogewichtungen, der KMU-Faktor (auch vor dem Hintergrund des Quick Fix), Nutzung von
Kreditrisikominderungstechniken, aufsichtsrechtliche Privilegierung von Realkrediten und die Datenqualität. - Wir erläutern Ihnen Ihre Möglichkeiten zur RWA-Optimierung insb. Ansatz/Privilegierung wohnwirtschaftlicher und gewerblicher
Realkredite, Berücksichtigung einer Beleihungsgrenze von 80% anstatt 60% bei wohnwirtschaftlichen Realkrediten, Ansatz von
weiteren Kreditrisikominderungstechniken wie z.B. Gewährleistungen und Rückkaufswerte von Lebensversicherungen, Nutzung des KMU-Faktors. - Wir setzen die RWA-Optimierungspotenziale inhaltlich, organisatorisch und EDV-technisch in agree21 revisionssicher um sowie eine Anpassung Ihres Unternehmenshandbuchs.
- Wir coachen die betroffenen Mitarbeitenden.
Ihre Vorteile
- Hohe fachliche Qualität wird durch fachliche Spezialisierung und den prüferischen Hintergrund unserer Spezialisten gewährleistet.
- Erhöhung Ihrer Eigenmittelquote (EMQ) durch optimale Nutzung von Wahlrechten und Verbesserung der Datenqualität
