Arbeitshilfe LCR/NSFR Reportingtool
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Die Liquiditätssteuerung hat in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Nicht zuletzt ist diese Entwicklung aus den Lehren der Finanzmarktkrise und dem damit verbundenen Vertrauensverlust in die Finanzbranche abzuleiten. Die gestiegene Bedeutung manifestiert sich nicht zuletzt durch die Einführung der Liquidity Coverage Ratio (LCR), welche seit 2018 zu 100 % täglich einzuhalten ist. Sondern auch durch die seit 2021 einzuhaltende (s)NSFR. Gerne unterstützen wir Sie, bei der Nachweisbarkeit der Einhaltung von LCR und (s)NSFR sowie der Umsetzung von Stresstests zu diesem Thema in Ihrem Institut.
Ihre Herausforderung
- Die LCR ist täglich zu mindestens 100 % einzuhalten, sofern vom Institut keine eigenen, höheren Grenzen auferlegt wurden. Gleiches gilt für die (s)NSFR.
- Sie möchten ein Berichtswesen für die beiden Kennzahlen etablieren das nicht nur die (tägliche) Nachweisbarkeit erleichtert sondern möchten ebenfalls in der Lage sein, die einzelnen Bestandteile der Kennzahlen empfängergerecht darzustellen?
- Sie möchten die Auswirkungen von verschiedenen Annahmen und Szenarien auf die Höhe der LCR erfahren und hierfür keine komplizierten Nebenrechnungen machen? Ebenfalls lassen sich Annahmen (bspw. der Einlagenabzug aus adversen Szenarien) in die Welt der (s)NSFR überführen.
Unsere Lösung
- Wir bieten Ihnen ein erprobtes Tool zur empfängergerechten Darstellung und Nachweisbarkeit der (täglichen) Einhaltung der Quoten.
- Umfangreiche integrierte Stresstests garantieren die Umsetzung Ihrer schriftlich fixierten Ordnung im Tool bezogen auf die LCR. Für die (s)NSFR gibt es einen detaillierten Auswirkungsrechner.
- Durch die Importfunktion zur Aufbereitung der Meldewesenbögen werden Fehlerquellen minimiert.
- Integrierte Kontrollen erleichtern Ihnen die Arbeit und erhöhen die Berichtsqualität.
- Zusätzlich bei Bedarf: Ein Implementierungsworkshop (Digital/Präsenz).
Ihre Vorteile
- Profitieren Sie von unserer Erfahrung durch eine Vielzahl an Implementierungsprojekten.
- Integrierte Kontrollen erleichtern Ihnen die Arbeit und erhöhen die Berichtsqualität.
- Alle relevanten Verbundauslegungen aus einer Hand.
Inhaltsverzeichnis
| Priorität | Kann Die mit „Muss“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank auf Grund gesetzlicher und/oder aufsichtsrechtlicher Anforderungen definieren und dokumentieren muss. Die mit „Kann“ gekennzeichneten Dokumente enthalten Regelungen, die die Bank im Sinne einer zentralen und vollständigen Organisationsdokumentation definieren und dokumentieren kann. Dabei ist entscheidend, inwieweit die Bank derartige Geschäfte überhaupt tätigt. |
| Produkttyp | Arbeitshilfe |
| Preis | Nach Anmeldung verfügbar |
| Stand | 04.09.2023 |
| Geplante Aktualisierung | derzeit keine |
| Format | MS-Excel (mit Lizenzschlüssel, den Sie nach Ihrer Bestellung per Mail erhalten) |
