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Ausgestaltung eines pragmatischen Liquiditätsrisikomanagements im Sinne der MaRisk 6.0 für Kreditinstitute innerhalb von Liquiditätsverbünden

Die gute Nachricht zuerst: Die im Artikel dargelegten Ausführungen zeigen, dass die neuen Anforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement für Kreditinstitute in Liquiditätsverbünden mit einem vertretbaren Aufwand umsetzbar sind. In den neuen MaRisk sind auch bei den Liquiditätsrisiken unter dem BTR 3 einige Änderungen vorgenommen worden, welche zu Anpassungen im Vorgehen führen.

Darüber hinaus ist seit 1. Januar 2018 die Liquiditätskennziffer weggefallen, welche bei vielen Kreditinstituten eine wesentliche Basis der Risikomessung dargestellt hat. Diese Veränderungen werden in diesem Artikel thematisiert und pragmatische, mögliche neue Vorgehensweisen dargestellt. Dabei wird versucht eine entsprechende Größenskalierung sowie die Einbindung des Instituts in einen Liquiditätsverbund bestmöglich zu berücksichtigen. Der Aufbau des Artikels folgt den MaRisk-Textziffern in den BTR 3.1, um die einzelnen Schritte darzustellen.

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Publikation
BankPraktiker 06/2018


Autoren
Thomas von Brasch, Spezialistenteam Gesamtbanksteuerung, AWADO Deutsche Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft


Themen
#Banksteuerung  


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