Nachhaltigkeitsrisiken

Mithilfe eines strukturierten Prozesses unterstützen wir Sie bei der Integration von ESG-Risiken in die Risikoinventur. Zunächst legen wir den Grundstein, in dem wir die entsprechenden Risiken definieren und ein tieferes Verständnis für diese aufbauen. Anhand von regionalen Auswertungen und strukturierten Datenabfragen beurteilen wir gemeinsam mit Ihnen, in welcher Weise und in welchem Umfang Ihre Bank individuell betroffen ist, und analysieren mithilfe von Sensitivitäts- und Szenarioanalysen die Auswirkungen auf die bestehenden Risikoarten. Die Risikoanalyse unterstützt Sie neben der Risikoinventur nach MaRisk auch bei der Risikobeurteilung in der Inside-Out sowie Outside-In Perspektive für Ihre nichtfinanzielle Berichterstattung.

Die von der BaFin beaufsichtigten Institute sind aufgefordert zu prüfen, ob die bestehenden institutsindividuellen Stresstests die Risiken im Zusammenhang mit Aspekten der Nachhaltigkeit angemessen abbilden. Aufbauend auf einer Analyse der bankindividuellen Gegebenheiten beurteilen wir, inwieweit das bestehende Stresstestprogramm bzw. die genutzten adversen Szenarien um ESG-Risiken erweitert werden müssen und wenn ja, um welche. Darauf aufbauend entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen sowohl bankindividuelle als auch allgemeingültige Szenarien, die Sie in Ihr Stresstestprogramm integrieren können, und unterstützen Sie als Genossenschaftsbank im Rahmen der konkreten Durchführung auf Basis des bestehenden VR-Control Instrumentariums.

BaFin und Bundesbank erwarten, dass sich Banken eingehender mit den Nachhaltigkeitsrisiken in den betroffenen Kundenstrukturen und bei den Immobiliensicherheiten sowie im eigenen Immobilienbestand auseinandersetzen. Konkret wird empfohlen, die wichtigsten branchen- und regionenspezifischen Portfolioanteile auf ESG-Risiken zu untersuchen. Die Auswertung auf Basis unseres ESG-Tools dient Ihnen als Grundlage für die Einschätzung der Auswirkungen von physischen und transitorischen Nachhaltigkeitsrisiken auf Ihr Kundenkreditportfolio, einschließlich der Immobiliensicherheiten und des bankeigenen Immobilienportfolio.

Auf Basis Ihrer Positionierung als Genossenschaftsbank im BVR-NachhaltigkeitsCockpit, Ihrer darauf aufbauenden Maßnahmenplanung sowie den Ergebnissen der Risikoinventur und der Wesentlichkeitsanalyse in der Inside-Out / Outside-In Perspektive leiten wir gemeinsam mit Ihnen geeignete Nachhaltigkeitsziele ab. Wir integrieren ESG-Chancen und -Risiken in Ihre bestehende Geschäfts- und Risikostrategie oder erstellen eine separate Nachhaltigkeitsstrategie.