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ILAAP - Liquiditätsrisiko-Controlling

Hört man Worte wie "Überlebenshorizont" oder "Stresstest", merkt man gleich: eine Bank ist kein Ponyhof. Besonders nicht seit der MaRisk-Novelle 2017. Da wurden die aufsichtlichen Anforderungen an die Liquiditätssteuerung und das Liquiditätsrisikocontrolling deutlich verschärft. Andererseits: alles kein Problem, denn wir bieten Ihnen eine Komplettunterstützung an. Was die beinhaltet und wie das geht, erfahren Sie hier und in einem persönlichen Gespräch.

Mit der MaRisk-Novelle 2017 wurden die aufsichtlichen Anforderungen an die Liquiditätssteuerung und das Liquiditätsrisikocontrolling deutlich verschärft. Dies betrifft insbesondere die Erstellung einer Liquiditätsablaufbilanz (LAB), die Ermittlung des Überlebenshorizonts und der darauf basierenden Stresstests. Die Grundlage hierfür bilden die Anforderungen der EZB an den internen Prozess zur Beurteilung der Angemessenheit der Liquidität (ILAAP). Zudem ist es Ziel der Bankenaufsicht, über ein erweitertes Meldewesen regelmäßig strukturierte Informationen über institutsinterne Methoden und Verfahren zur Liquiditätssteuerung zu erheben. Diese Meldung soll erstmalig zum Stichtag 31. Dezember 2019 erfolgen.

Vor diesem Hintergrund hat der BVR am 18.10.2018 die Projektergebnisse zu VR-Control® update Steuerungsrahmen – Liquidität veröffentlicht. Technisch soll die Freischaltung der hierzu in VR-Control® ZINSMANAGEMENT integrierten LAB noch in diesem Monat erfolgen.

Zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an das Controlling der Liquiditätsrisiken anhand der in VR-Control® ZINSMANAGEMENT integrierten LAB bieten wir Ihnen eine Komplettunterstützung an. Bestandteil dieser ist neben der technischen Parametrisierung der LAB auch eine Hilfestellung bei der Interpretation der Berechnungsergebnisse und der Erstellung der Einführungsdokumentation.

Ihre Ansprechpartner:

Nicola Winkler

Nicola Winkler

Beraterin für Banksteuerung

+49 151 14827832
Carsten Breitmeyer

Dr. Carsten Breitmeyer

Berater für Banksteuerung

+49 151 14827872